Stochastische Prozesse spielen eine wichtige Rolle in vielen Situationen des Lebens, angefangen mit Glücksspielsituationen, Wetterprognosen und Klimamodellen, über Entscheidungsprozesse in der Wirtschaft, Risikokalkulationen bei Versicherungen oder technischen Prozessen, bis hin zur mathematischen Beschreibung des Verhaltens verschiedener physikalischer Systeme oder der Prognose von Börsenkursen. Sie werden in verschiedenen Varianten zur Modellierung verwendet, wenn der Zufall Regie führt.

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Unser im Springer-Verlag erschienenes Buch "Einstieg in stochastische Prozesse" beleuchtet verschiedene stochastische Prozesse, insbesondere in ihrem Anwendungsfeld und liefert eine gut verständliche Einführung für Einsteiger jeder Schattierung. Schwerpunktthemen: Markoff-Prozesse (insb. Markoff-Ketten, Poisson-Prozesse und und Brown'sche Bewegung), Martingale, Warteschlangen, Zuverlässigkeitstheorie, Monte-Carlo-Simulationen, stochastische Petri-Netze, stochastische Analysis (stochastische Differentialgleichungen und Integrale, Geometrische Brown'sche Bewegung und Finanzmathematik).